曙海教學優(yōu)勢
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R時間序列：案例集_股指期貨培訓課程
內(nèi)容綱要：
第一部分?股指期貨價格發(fā)現(xiàn)機制
1.1股指期貨基本知識
1.2滬深300股指期貨合約與交易機制介紹
1.3股指期貨定價機制與模型
1.4持有成本模型定價效率檢驗
???（包括期貨、現(xiàn)貨數(shù)據(jù)的導出，ACCESS數(shù)據(jù)庫的妙用、數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整檢驗）
1.5期現(xiàn)引領(lǐng)關(guān)系檢驗（包括直觀分析、GRANGER檢驗）
1.6?期現(xiàn)分位數(shù)回歸分析
1.7?期現(xiàn)引領(lǐng)關(guān)系的制度原因分析
第二部分?基于高頻數(shù)據(jù)的滬深300股指期貨套利研究?
2.1?現(xiàn)貨組合的設計（包括ETF的選取、組合最小跟蹤誤差權(quán)重的計算）
2.2?期現(xiàn)套利策略設計（包括正向套利、反向套利，以及無套利區(qū)間的計算）
2.3?套利參數(shù)的確定
??2.3.1?交易成本（包括期貨交易成本、現(xiàn)貨交易成本）
??2.3.2?保證金儲備（包括占用保證金、儲備保證金VaR計算）
??2.3.3?沖擊成本與等待成本計算
??2.3.4?跟蹤誤差
??2.3.5?借貸資金利率確定
??2.3.6?股息率確定
2.4?套利機會分析（包括套利區(qū)間、套利利潤分析）?
2.5?基金公司參與期現(xiàn)套利的風險分析
??（包括?制度風險、現(xiàn)貨組合構(gòu)建風險、市場沖擊風險、股利風險、資金管理風險、到期日風險等）
