課程簡介：
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量化投資是起源于美國的高級投資方法論，在國內(nèi)也有十余年的發(fā)展歷史，代表當(dāng)今金融業(yè)最前沿的投資技術(shù)和水準(zhǔn)，卓越穩(wěn)定的實盤投資業(yè)績使得量化投資具有堅實的高端市場需求。
本量化投資方向系列課程通過對各種量化投資方法與理論的介紹，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)的實際應(yīng)用案例進(jìn)行引導(dǎo)式教學(xué)，全面地提高學(xué)員對量化投資的認(rèn)知能力和實踐能力。
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面向人群：
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1.? 適合有志于從事量化投資工作的計算機(jī)行業(yè)人員及在校學(xué)生；
2.? 數(shù)據(jù)科學(xué)工作者，可以從本課程中學(xué)會從數(shù)據(jù)科學(xué)的方法玩轉(zhuǎn)量化交易；
3.? 所有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，尤其是量化交易從業(yè)者，可以從本課程中學(xué)會如何用python玩機(jī)器學(xué)習(xí)和量化交易；
4.? 適合希望使用機(jī)器學(xué)習(xí)和統(tǒng)計學(xué)習(xí)的方法應(yīng)用于量化投資領(lǐng)域的愛好者和個人投資者 ，可以從本課程中學(xué)會量化投資的應(yīng)用領(lǐng)域和必要的業(yè)務(wù)知識，以及如何構(gòu)建成功的量化策略和交易的實戰(zhàn)經(jīng)驗。
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學(xué)習(xí)收益：
這門課的主要目的是讓大家理解和掌握量化投資的應(yīng)用領(lǐng)域及其業(yè)務(wù)知識，通過實際的案例教學(xué)，掌握端到端的量化交易流程，教會學(xué)員編寫策略程序，通過建模，回測和風(fēng)控，形成可盈利的策略并將整個流程自動化。其次，我們將講授如何利用前沿人工智能的技術(shù)，如：機(jī)器學(xué)習(xí)方法，對海量金融數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，掌握機(jī)器學(xué)習(xí)在量化建模中的應(yīng)用方法。課程也會提供量化策略研發(fā)平臺服務(wù)，幫助學(xué)員建立自己的策略研究庫。
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課程大綱：
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第一課：? 量化投資基本概念和投資方法????????????
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???? 1.? 統(tǒng)計哲學(xué)
???? 2.? 量化投資哲學(xué)
???? 3.? 策略概述
???? 4.? 經(jīng)典案例
???? 5.? 量化投資現(xiàn)狀
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第二課：? 量化投資組合管理（一）?????????
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???? 1.? 量化投資組合管理簡介
???? 2.? 基礎(chǔ)理論
???? 3.? 多因子模型
???? 4.? 因子分類體系
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第三課：? 量化投資組合管理（二）????????
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???? 1.? 因子測試方法
???? 2.? 風(fēng)險模型
???? 3.? 投資組合構(gòu)建方法
???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)在因子選股中的應(yīng)用
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第四課：? 量化擇時策略與方法?????????
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???? 1.? 量化擇時概念
???? 2.? 擇時方法
???? 3.? 擇時策略的開發(fā)
???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)擇時案例
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第五課：? 程序化交易及策略開發(fā)（一）?????????
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???? 1.? 程序化交易簡介
???? 2.? 交易系統(tǒng)與開發(fā)語言
???? 3.? 策略分類與開發(fā)
???? 4.? CTA策略基本結(jié)構(gòu)
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第六課：? 程序化交易及策略開發(fā)（二）?????????
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???? 1.? 技術(shù)分析基礎(chǔ)
???? 2.? 開平倉條件構(gòu)建
???? 3.? 交易策略實例
???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)模型的應(yīng)用
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第七課：? 套利交易與算法交易
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???? 1.? 套利原理
???? 2.? 套利交易分類與策略
???? 3.? 交易成本與沖擊成本
???? 4.? 常見交易算法
???? 5.? 實踐方法與系統(tǒng)
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第八課：? 投資業(yè)績量化評價??????????
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???? 1.? 收益與波動
???? 2.? 風(fēng)險管理
???? 3.? 基準(zhǔn)對照分析
???? 4.? 投資風(fēng)格分析
???? 5.? 業(yè)績歸因分析
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第九課：? 量化投資的其他課題方向?
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???? 1.? 高頻交易介紹
???? 2.? 衍生品定價及交易策略
???? 3.? 大類資產(chǎn)配置方法
???? 4.? MOM, FOF產(chǎn)品管理
???? 5.? 對沖基金的運(yùn)營與維護(hù)
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