?第一篇 VaR與極值理論
第1講 VaR基本理論
第2講 VaR的RiskMetrics計(jì)算方法
第3講 VaR計(jì)量模型計(jì)算方法
第4講 VaR的經(jīng)驗(yàn)分位數(shù)計(jì)算方法
第5講 分位數(shù)回歸理論與案例
第6講 基于分位數(shù)回歸的VaR計(jì)算
第7講 極值理論原理
第8講 極值理論估計(jì)方法
第9講 基于傳統(tǒng)極值理論的VaR計(jì)算
第10講 基于傳統(tǒng)極值理論的VaR討論
第11講 基于傳統(tǒng)極值理論的Return Level計(jì)算
第12講 POT極值理論原理
第13講 POT極值理論參數(shù)估計(jì)
第14講 基于POT極值理論的VaR計(jì)算
第二篇 多元協(xié)整(Multicointegration)及向量誤差修正模型(VECM)
第1講 偽回歸概念及其后果
第2講 協(xié)整理論與應(yīng)用
2.1 協(xié)整與共同趨勢
2.2 協(xié)整系統(tǒng)模擬
第3講 誤差修正模型
第4講 基于殘差的協(xié)整檢驗(yàn)
第5講 基于stock&Waston法的協(xié)整向量與ECM估計(jì)
第6講 協(xié)整VAR相關(guān)理論
第7講 Johansen協(xié)整檢驗(yàn)
第8講 協(xié)整檢驗(yàn)實(shí)例分析
第9講 協(xié)整VECM極大似然估計(jì)與應(yīng)用
第10講 用VECM構(gòu)建交易策略
第三篇 自回歸條件異方差模型
第1講 介紹ARCH & GARCH
第2講 估計(jì)條件均值和方差
第3講 隨機(jī)過程ARCH(1)
第4講 AR(1)/ARCH(1)模型
第5講 ARCH(p)模型
第6講 ARIMA(pA,d,qA)/GARCH(pG,qG)模型
6.1 ARIMA(pA,d,qA)/GARCH(pG,qG)模型殘差分析
第7講 長尾GARCH模型
第8講 GARCH模型和ARMA模型
第9講 GARCH模型實(shí)例
第四篇 成分分析和因子模型
第1講 降維
第2講 主元分析PCA
第3講 Factor Models
第4講 Fitting Factor Models by Time Series Regression
4.1 Fama and French Three Factor Model
4.2 Estimating Expectations and Covariances of Asset Returns
第5講 Cross-Sectional Factor Models
第6講 Statistical Factor Models
6.1 Varimax Rotation of the Factors
第7講 獨(dú)立成分分析ICA(Independent Component Analysis)
第8講 PCA和ICA的比較
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