R時(shí)間序列：多元波動(dòng)率培訓(xùn)課程

培訓(xùn)大綱：

第一講?多元波動(dòng)率協(xié)方差指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均估計(jì)

第二講?DVEC模型及其應(yīng)用

第三講?BEKK模型及其應(yīng)用

第四講?波動(dòng)率模型的重新參數(shù)化?

（包括直接條件系數(shù)法和cholesky分解法）

第五講?二元常相關(guān)系數(shù)模型與應(yīng)用

（介紹WinRATS編程多元波動(dòng)率模型）

第六講?二元時(shí)變相關(guān)系數(shù)模型與應(yīng)用

（介紹WinRATS編程多元波動(dòng)率模型）

第七講?二元時(shí)變相關(guān)系數(shù)cholesky模型與應(yīng)用

（介紹WinRATS編程多元波動(dòng)率模型）

第八講?高維（三元以上）波動(dòng)率模型與應(yīng)用

（介紹WinRATS編程多元波動(dòng)率模型）

第九講?因子（主成分）波動(dòng)率模型

第十講?多元t分布波動(dòng)率模型

第十一講?帶外生變量波動(dòng)率模型?

（包括均值模型外生變量和方差方程的外生變量）

第十二講?多元波動(dòng)率模型在組合VaR上的應(yīng)用